Credit risk management: development of credit evaluation and monitoring system for a financial company

Abstract

El propósito de esta tesis consistió en crear un sistema dentro de una empresa financiera que permita evaluar nuevos préstamos, utilizando un Modelo de Calificación Crediticia, y realizar un seguimiento de todos los créditos, individualmente y en conjunto, a través de un Modelo de Monitoreo. A partir del estudio y uso de diferentes herramientas, ratios y parámetros se planteó el desarrollo un modelo de análisis y seguimiento para evaluar el riesgo crediticio de cada cliente actual o potencial, de manera que a traves de reportes emitidos se pueda obtener información financiera oportuna y relevante para facilitar la toma de decisiones. El proceso de análisis de riesgo crediticio comienza con la evaluación del préstamo solicitado y continua con el seguimiento de cada cliente, creando una base de datos y facilitando así la aplicación de controles que permitan mostrar señales de alerta de posibles irregularidades o cambios en determinados puntos clave de la estados financieros de cada prestatario. La finalidad fue crear un sistema más completo y eficiente, en comparación con el modelo que la empresa utilizaba actualmente, para gestionar de una mejor manera el riesgo crediticio.

The purpose of this thesis was to create a system within a financial company that allows evaluating new loans, using a Credit Approval Model, and to follow-up loans, individually and together, through a Monitoring Model. Based on the study and use of different tools, ratios and parameters, the development of an approval and monitoring model was proposed to evaluate the credit risk of each current or potential client, so that through issued reports it is possible to obtain timely financial information and relevant to facilitate decision making. The credit risk analysis process begins with the evaluation of the requested loan and continues with the monitoring of each client, creating a database and thus facilitating the application of controls that allow showing warning signs of possible irregularities or changes in certain key points of the financial statements of each borrower. The aim was to create a more complete and efficient system, compared to the model that the company currently used, to better manage credit risk.